自己レスです。

書き忘れましたが、ダイアログベースで作ってます。
色々と情報探して、見つけたのがOnActivate()です。

ClassWizardのクラス情報のメッセージフィルタを
「ダイアログ」から「ウィンドウ」に変更すると、
メッセージマップの「メッセージ」にWM_ACTIVATEが
ありましたので、そこで取ることが出来ました。

void CxxxDlg::OnActivate(UINT nState, CWnd* pWndOther, BOOL bMinimized)
{
CDialog::OnActivate(nState, pWndOther, bMinimized);
int a;
a = 1;
}

メッセージフィルタってなんのためにあるのでしょうか？
「ウィンドウ」に変更しなかったら、WM_ACTIVATEは取れないのでしょうか？
また、やっぱりPreTranslateMessage()では取れないものなのでしょうか？
宜しくお願い致します。

> メッセージフィルタってなんのためにあるのでしょうか？

メッセージはとても数が多いので、いつも全部表示されていると
目的のメッセージを探し出すのが困難になります。
フィルタを使うことで、そのとき気になっている系統の
メッセージだけに絞り込んで表示することができるので、
目的のメッセージを素早く見つけ出すことが可能になります。

例えば、「ダイアログ」の場合は、ダイアログプログラムで
よく使うメッセージだけが表示され、
たまにしか使わないメッセージは表示されません。

これは、ツールの機能なので、プログラムの動作には何の影響も与えません。

> また、やっぱりPreTranslateMessage()では取れないものなのでしょうか？

PreTranslateMessage() で取れるのは PostMessage で送られたメッセージだけです。
どれが Send され、どれが Post されるかは、
ヘルプでは、

The WM_ACTIVATE message is sent to...
The WM_CHAR message is posted to...

のようにさりげなく書き分けられています。

dairygoodsさん。
いつも回答有難うございます。

>>また、やっぱりPreTranslateMessage()では取れないものなのでしょうか？
>PreTranslateMessage() で取れるのは PostMessage で送られたメッセージだけです。

そーだったんですね。納得しました。いままで知りませんでした。
ありがとうございました。解決です。