> インターネットエクスプローラーのアドレス欄に表示されるアイコンは
> どこから取得しているのでしょうか？
> URLから取得できるのでしょうか？

実際の挙動については、ご自分で確認を…
って調べていたら詳しく解説しているサイトが。
http://allabout.co.jp/internet/hpcreate/closeup/CU20070302A/index.htm

ちなみに、私が知っていたのは、
「Page.3：ウェブサイト全体に一括適用する方法」
に書かれている方法です。
URLからファイル名をカットして、favicon.icoを付加したURLでリクエストを。
パケットキャプチャすると、リクエスト出しているのが確認できると思います。

多くのブラウザでは、下記の順番で表示するアイコンを決定しているようです。
１．htmlドキュメントのmetaタグで指定（FAVICON対応している場合）
２．ドメインルートのfavicon.ico（FAVICON対応している場合）
３．そのプロトコルに関連付けられているアイコン

ありがとうございます。

IEのお気に入りでは、ICOファイルをダウンロードしているということですね。
PARTさんが、書かれたような順番でICOファイルを取得する場合のAPIなどは
存在するのでしょうか？

自分で、HTMLの解析やダウンロード、関連づけられているアイコンを
取得しないといけないということでしょうか？

FAVICON用のAPIと言うのは無いのではないかと思います。
そもそも、HTMLをダウンロードする為のAPIと言うのも有りませんし。
基本的にはwininetのAPIを使ってHTTP通信をするのと変わり無いと
思います。METAタグからデータを取り出したりをサポートする物は
このAPIにあったと思います。
いずれにしてもAPIを呼べば、FAVICONが取得できると言うようなものは
恐らく無いと思います。
もしあるなら私も知りたいですね。
何に使うのかといわれると答えようが無いですけれど。

IEコンポーネントだとか、MFCのラッパあたりを使うと楽が出来るかも知れません。
他にも、XMLHTTPRequest(XMLHTTP)等もあるようです。

少なくとも、拙作 Donut RAPT では、FAVICON の在り処について
HTTP レスポンスヘッダを自前でパーズし、取得しています。

返信ありがとうございます。
自分でFaviconを取得するルーチンを作成してみます。
また、何かありましたらよろしくお願いします。