ＷｉｎｄｏｗｓＳＤＫを前提として…（ＭＦＣやってないんでご勘弁を m(_ _)m）

case WM_ACTIVATE:
if(wParam==WA_ACTIVE && lParam!=0) {
/* ダイアログＡがアクティブ（ダイアログＢが消えた）*/
}
if(wParam==WA_INACTIVE && lParam!=0){
/* ダイアログＢが生み出された */
}
break;

ダイアログＢが生み出されたとき、
『WM_ACTIVATE WRAPAM:WM_INACTIVE LPARAM:＜ダイアログＢのハンドル値＞』
のメッセージが飛んできます。
他ＡＰＰ等に飛んだ場合等は『lParamの値は０』となっています。

モーダルダイアログとの事でしたので、ダイアログＡから生み出されるダイアログは
１つと限定されておりますので　lParam!=0 にしました。

ダイアログを生み出す直前に『ダイアログ処理番号』を確保しておき、
WA_ACTIVE && lParam!=0 に適合した後、処理番号によって処理を切りかえれば。
生み出したダイアログに対応した消去後の処理を行う事ができます。

Nao@NSoftです。

それって、アクティブとか関係ないような気がするのですが・・・
#勘違いでしたらごめんなさい。

MFCだと、doModal()でモーダルダイアログを表示しますよね。それの戻り値を見ればよいだけかと。
例えば、

int nRet;
CBDlg BDlg;
nRet = BDlg.doModal();
switch (nRet){
case IDOK:
//OKボタンが押された時の処理
break;
case IDCANCEL:
//キャンセルボタンが押された時の処理
break;
default:
//エラー処理など
break;
}

上記のようにしておけば、Bダイアログが終了した時に何か処理を行うことが出来ます。
いかがでしょうか？

＞それって、アクティブとか関係ないような気がするのですが・・・
＞#勘違いでしたらごめんなさい。

あ。モーダルでしたね……
CreateDialog関数は『モーダレス』用でした＾＾;
~~~~~~~~~~~
モーダルダイアログ作成はDialogBox関数を使います

作成後、作成元（ダイアログＡ）は『待ち』になっています。
モーダル。つまり<strong>『ダイアログＢが存在する間はダイアログＡはアクティブにならない』<strong>ので
DialogBox関数終わった後が『アクティブになった』事になります。
（正確には『１度、アクティブメッセージをWindowsが処理した後）

＞Nao@NSoft殿
いえいえ、指摘されて『もう一度考え直してみる』事で 上記の誤り に気付きました。
逆に感謝です＾＾

別件になりますが、Nao@NSoft殿 の do.doModal() の場合
『ボタンを１つ押すごとにダイアログが閉じる』みたいですが…（in MSDN)
これ以外のモーダル処理はＭＦＣには存在しないんでしょうか？
『ボタンを押しても閉じない（閉じる設定を任意にする）』

＃WindowsSDK DialobBox関数に対応する『EndDialog関数』のような……

Nao@NSoftです。

>別件になりますが、Nao@NSoft殿 の do.doModal() の場合
>『ボタンを１つ押すごとにダイアログが閉じる』みたいですが…（in MSDN)
ん？それは少し勘違いされていると思います。
doModal()のしたのswitch文はdoModal()の戻り値を見ているだけです。
ですから、Chietherさんの言われている『ボタンを１つ押すごとにダイアログが閉じる』とは違うと思いますが。

>これ以外のモーダル処理はＭＦＣには存在しないんでしょうか？
MFCにはあまり詳しくないので良く分かりません。

>『ボタンを押しても閉じない（閉じる設定を任意にする）』
これをやるには、SDKで言えばEndDialogを呼ぶか呼ばないかを制御できれば良いわけですよね。MFCではボタンのクリックメッセージで基底クラスのメソッドを呼ぶか呼ばないかで制御できると思います。

Chietherさん、Nao@NSoftさん、ありがとうございました。
おかげでなんとかなりました。
また、なにかありましたら宜しくお願いします。