WS_EX_TOOLWINDOWが設定されているウインドウだからではないでしょうか？
調べてみてはどうでしょう。

回答ありがとうございます。

ですが、出来ませんでした・・。
親、子どちらにそのスタイルを設定すればいいのか良くわからなかったので
CFrameWndとCDialog両方でやってみましたがダメです。

CDialog派生::PreSubClassWindow()
{
DWORD dwExStyle = GetExStyle();
dwExStyle |= WS_EX_TOOLWINDOW;
LONG ret1 = ::SetWindowLong(GetSafeHwnd(), GWL_EXSTYLE, dwExStyle);
BOOL ret2 = ::SetWindowPos(GetSafeHwnd(), NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE |
SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER | SWP_FRAMECHANGED );

CDialog::PreSubclassWindow();
}

呼んでる場所がマズイ？？OnInitDialog()でもダメでしたが。
引き続きお願いします。

> VCでプロパティを表示している時のような感じです。

と言うことだったので書いてみたんですが、
プロパティを表示しているダイアログを見てみると通常のダイアログは
明らかに違うものである事がわかると思います。
ツールバーがフローティングになっている時の状態と同じだと思うのです。
それで、WS_EX_TOOLWINDOWを設定してはどうかと思ったんですが、
設定するならダイアログの方だけに行うべきだと思いますし、
通常のダイアログとは表示が異なってしまうことは頭においておくべきかと思います。

確かにダイアログの見た目（フォントや×ボタン）などは
プロパティを表示しているダイアログと一緒になりました。
でもこのダイアログにフォーカスがあるとき親はグレーなんです。
まだ何かスタイルの設定などあるかもしれませんね。
ぐぐってみます。

＞通常のダイアログとは表示が異なってしまう
ちなみにダイアログ枠なしのスタイルで使用する予定なので
子ダイアログのタイトルバーの見た目はどうでも良いです（＾＾；

WM_NCACTIVATEを使用することで可能です。
詳しくはここに載っています。
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/gmaru/programs/pg_docktool_01.html

>facktさん
出来ました！
グローバルフラグの差分、MFC版の差分など修正項目はまだありますが
そこら辺は自力で何とか出来そうな予感がしています。
ありがとうございました　m(_ _)m

また何かありましたらよろしくお願いします