ダイアログのOnInitDialogで対象となるエディットにSetFocusし
return TRUE;
としてやればできます

CFromVeiwで作っているせいかOnInitDialogという関数がないんですけどどうすれば？

正確にはどこでやるのか知らないけど(CFormViewはあまり使わないので)
OnInitialUpdateにて
GetDlgItem(エディットコントロールのID)->SetFocus();
とやればできます.
メンバ変数にコントロールとしてCEditの変数を割り当ててるなら
そのクラス.SetFocus();
でも良いです.

試してみたけどダイアログ表示時にエラーがでてしまいます。
簡単そうなのに難しい…

環境やプロジェクト全体の事がわからないので
新規作成したプロジェクトで説明します.

「MFC AppWizard(exe)」のプロジェクト名「test」でプロジェクトを作成したとします.
Step1 - SDI
Step4 - 「基本クラス」－「CFormView」
で作成します.
適当にコントロールを貼り付けて,
「IDC_EDIT1」というIDのエディットコントロールを作成します.

void CTestView::OnInitialUpdate()
でGetDlgItem(IDC_EDIT1)->SetFocus();
とやればできましたけど,いかがですか?

説明不足ですいません。CFormViewで他のダイアログを呼び出してそこの
エディットコントロールをCFormViewからで操作すると不具合が生じるよ
うです。
GetDlgItem(IDC_EDIT1)->SetFocus();
を実行時にエラーになってしまいます。

なんだか分からなくなってきましたが
モーダルダイアログなら,最初に書いたようにOnInitDialogで処理できます
ダイアログクラスのWM_INITDIALOGのことです

モードレスダイアログならウィザードが作ったコンストラクタを使わずに
CDialog::Create(xxx::IDD);
などとやっている関数を実装していると思うので,これの後に呼べば良いはずです

CFormViewで作成したダイアログに対して処理したいようですが
たいていはダイアログのイベントで処理できます.

WM_INITDIALOGでOnInitDialogが作れるのを知りませんでした…すみません。
いろいろとアドバイスありがとうございました！