自己レスです。

ごめんなさい。上記の件はPreTranslateMessage()でwParamを取得出来たので
問題無くなりました。

で次なる問題が。。。SHIFTを押しながらAとやると別のプログラムみたいに
複数のキーを認識させる方法が分かりません現在は

switch(pMsg->wParam){
case 'a':
処理
case 'b':
処理
}
みたいにして処理しています。最初に出した質問では'a'ではなくVK_Aとしていたため出来なくて
悩んでいました。で複数の時はVK_SHIFT +'a'トやってもだめなんですよね？？？
どのように対処すればいいのでしょうか？

> 複数の時はVK_SHIFT +'a'トやってもだめなんですよね？？？
「VK_SHIFT & VK_A」では無いでしょうか？←試してないです

Ｂｕｎです。こんにちは。
GetKeyState(VK_SHIFT)が使えそうです。
詳細はＨＥＬＰで検索してみてください。
下記の例はＡキーが押された時の”ＳＨＩＦＴキーの状態”
を調べる方法です。
いかがでしょうか？

BOOL CxxxDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
{

// TODO: この位置に固有の処理を追加するか、または基本クラスを呼び出してください
if (pMsg->message == WM_KEYDOWN) {

switch (pMsg->wParam) {
case 'a':
case 'A':
short sKeyState;

sKeyState = GetKeyState(VK_SHIFT);
if (sKeyState & 0x80)
{
// ここにシフトキーが押されていたら行う処理を記述
}
return TRUE;
break;
default:
break;
}
}

return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg);
}