単なる思い付きですけれど、
スタティックコントロールをちょうどその位置になるように配置しておいて
クリックされたら消すとかでは駄目ですかねぇ。

あとは、エディットコントロールの派生クラスを作って
何も入力されていない状態でフォーカスが無い状態なら
「ここに入力してください」と表示するようにプログラムするとか。

あくまでも取っ掛かりの話なので参考程度に。

PATIOさんのおっしゃるとおり、
CEditの子クラスを作成して、
そのクラスのOnKillFocus()で現在のテキストを保存して、
SetWindowText( _T( ここに入力してください ) );
として、
OnEnSetfocus()で保存しておいた値をSetWindowText()すればよい
と思います。
ソースにすると、
void CXXXEdit::OnEnSetfocus()
{
this->SetWindowText( m_strBackup );
}

void CXXXEdit::OnKillFocus(CWnd* pNewWnd)
{
CEdit::OnKillFocus(pNewWnd);
this->GetWindowText( m_strBackup );
this->SetWindowText( _T( ここに入力してください ) );
}
って感じですかね。

ちょっと気になったのですが
そのエディットボックスはどのように作成されてますか？

最初にメンバ変数(m_str)に「ここに入力してください」を入れておきます。
あとは回答のようにしました。

m_str = ここに入力してください;
void CXXXXView::OnEnSetfocusEdit()
{
m_str = ";
UpdateData(FALSE);
}
void CXXXXView::OnEnKillfocusEdit()
{
UpdateData(TRUE);
if(m_str == "){
m_str = ここに入力してください;
UpdateData(FALSE);
}
}

解決しました。
ありがとうございました。