Sleep等のウェイトがどんなものか解りませんが・・、
Sleep処理を使うとその間メッセージループが止まってしまうので、
Sleepを分割して、間にメッセージ処理を追加すれば、よいと思います。

while(1)
{
MSG msg;
if( ::PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE))
{
::TranslateMessage(&msg);
::DispatchMessage(&msg);
}
::Sleep(?)

　if(処理が終わったら)
{
break;
}
}

不良ＰＧ さん・・・回答ありがとうございます。
私の解釈がおかしかったら指摘してください。
私が行いたい処理は現在、for文内に記述しております。
実際、「プログレス ダイアログ」のサンプルにもそう記述していたもので・・・
で、不良ＰＧ さんのコードを確認しますと、
>if( ::PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_REMOVE)){
> ::TranslateMessage(&msg);
> ::DispatchMessage(&msg);
>}
を追加して、メッセージを処理しなさい・・・という事でしょうか？
そうでなければ、説明不足だったので追記します。
実際にはウェイト処理を行いたいのではなく、ただ、テスト段階で、マウスクリックイベントが
取得できなかったので、わざとウェイトを付けただけに過ぎません・・・

申し訳ありませんが、引き続きお願いします。

実行処理の負荷が大きい場合には、その他の処理が遅くなるので、
実行処理の途中で、その他の処理を行っておけば、
問題なく動作するのではと思った訳です。

いままで、普通にプログレスダイアログを使ってみても、
確実にOnCancelに飛んで来なかったことは無いので、
実行処理の負荷が気になったのです。

やはり、多少のウェイトをかけるしかないのでしょうか？

>やはり、多少のウェイトをかけるしかないのでしょうか？
あの・・、何をどうやっているのか解らないので
答えようがありません。m(_ _)m

いつも、不良ＰＧ さんにはお世話になっております。

えっと、では、ソースを記述しますね・・・内容はヘルプのサンプルをそのまま使用しておりま
す。
n = 500;
// 進行状況画面を呼び出し
CProgressDlg myDL;
myDL.Create();
myDL.SetRange(0,n); // 範囲
myDL.SetStep(1); // ステップサイズ
AfxGetApp()->BeginWaitCursor(); // 砂時計表示
WorkStr.LoadString(IDS_ANIMATE_FILE); // ストリングテーブルからファイル名を取得
// 処理
for(int Index = 0; Index <= MaxIndex; Index++){
if(myDL.CheckCancelButton()){ // キャンセル
// メッセージ表示
if( AfxGetMainWnd()->MessageBox(_T(中断しますか？, テスト,
MB_YESNO | MB_ICONQUESTION | MB_DEFBUTTON2) == IDYES )
// 中断メッセージで「YES」を選択しました。または終了
// 中断する処理
break;
}
// 実行処理をここに記述
<この中に処理を入れております。>
myDL.StepIt(); // プログレスバーカウントアップ
}
// 処理終了
AfxGetApp()->EndWaitCursor(); // 砂時計消去
以上です。

>WorkStr.LoadString(IDS_ANIMATE_FILE); // ストリングテーブルからファイル名を取得
は余計です。
>[MaxIndex]は[n]です。
すいません　m(__)m

あの・・、実行処理がわからなければ答えられないです（；；）

すいません、もう少し、ちゃんとした質問の説明が出来るようになってから、
再び質問させていただきます。

すいません、お騒がせしました。
全然、問題は無かったです。
不良ＰＧさん…いつも、迷惑をお掛けしましてすいません。

原因は、処理の中に、別のダイアログをCreateしていた事でした。
その別のダイアログとは、ある画像を処理する事ができるOCXを貼り付けていたのですが、
プログレスダイアログにそのOCXを貼り付けて解決しました。
しかし、今回は、この方法で解決しましたが、
もし、別のダイアログを処理するのに、プログレスダイアログを使用したい場合は
どうしたら良いのでしょうか？（別のスレッドに記述すべきですか？）

一般的すぎてどう答えたら良いかわかりませんが・・

プログレスダイアログの親と別ダイアログの親を同じにして
親が管理すれば済むのではないですか？

そういう事ではなくて？

説明しようと思って、よくよく考えてみたら必要で無い事に気づきました。
すいません。
とりあえず、解決にしておきます。
ありがとうございました。