Halです。
CComboBoxExクラスを使用すれば可能です。
それでは。

どのようにコンボボックスを実装すればよいのか教えてくれますか？
CComboBoxとは実装の仕方が違うのでしょうか？

CComboBoxExは、CImageListクラスと併用することで、リストの各エントリに簡単にアイコンを表示することができます。
CComboBoxでもアイコン表示は可能ですが、オーナードローにする必要があるので、実装はやや面倒です。

実装方法はアイコン表示機能がある分、CImageListの準備などが作業として別途必要になります。
実装への基本的な流れは以下のようになります。

１．拡張コンボボックスをダイアログに貼り付け、CComboBoxExをダイアログのメンバ変数に追加。
２．CImageListもダイアログのメンバ変数に追加。
３．必要なアイコンをCImageListに追加し、CComboBoxExに設定。
４．コンボボックスにアイテムを追加する。

ドライブの一覧を表示するということなので、４．はドライブを列挙しつつアイテム追加
という感じになると思います。

すいません、部外者なんですけど。（と言ってもかなり前の質問ですけど）
これと同じ疑問が出てきたので質問します。
かなり単純なことなんですけど。

＞１．拡張コンボボックスをダイアログに貼り付け、CComboBoxExをダイアログのメンバ
変数に追加。

この拡張コンボボックスってなんですか？
コントロールボックスには、そういったものが見当たりません。
なんかを使ってコントロールボックスに追加するのですか？
宜しくお願いします。

>この拡張コンボボックスってなんですか？
>コントロールボックスには、そういったものが見当たりません。

ＶＣ６．０なら、だまって出てきますが・・・？？？

> この拡張コンボボックスってなんですか？
> コントロールボックスには、そういったものが見当たりません。
>
カスタムコントロールの次にありませんかね？

すいません。
ありました。
グラフィックが全然違ったので見逃していました。