ダイアログバーの派生クラスを作って、PreTranslateMessage関数を
以下のようにオーバーライドすれば可能です。

BOOL CMyDialogBar::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
{
if (pMsg->message >= WM_KEYFIRST && pMsg->message <= WM_KEYLAST)
{
if (IsDialogMessage(pMsg))
return TRUE;
}
return CDialogBar::PreTranslateMessage(pMsg);
}

ありがとうございます。

ダイアログバーはCDialogBarをそのまま使っているため、
ためしにCMainFrame::PreTranslateMessageで

BOOL CMainFrame::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
{
if (pMsg->message >= WM_KEYFIRST && pMsg->message <= WM_KEYLAST)
{
if (m_wndDlgBar1.IsDialogMessage(pMsg))
{
return TRUE;
}
if (m_wndDlgBar2.IsDialogMessage(pMsg))
{
return TRUE;
}
}
return CFrameWnd::PreTranslateMessage(pMsg);
}

とやってみてもうまく動いているような感じなのですが、
この方法だと構造的になにかまずいことになりますでしょうか？

ダイアログバーがフォーカスを持っていないときに
IsDialogMessageに渡しちゃまずいのかなと思っていたのですが、
そのような常態でも変な動きはしていないようなのですが。

それともやはり、PreTranslateMessageだけを用意した
CDialogBar派生クラスを作って置き換えてしまうしかないのでしょうか？

IsDialogMessageは、関係無いメッセージは処理せず
FALSEを返したと思いますので、おそらく、それでも
問題なく動くと思います。

なるほど、IsDialogMessageは
そのダイアログバー内のコントロールがどれもフォーカスを持っていなければ、
WM_KEY関連のメッセージは無視してくれるのですね。
上の記述だと無理やりメッセージを送りつけているような感じがしていたので、
そうなっていないことがわかって安心しました。
ありがとうございました。