テキストファイル（.txt）の抽出例です。
参考にして下さい。

CFileDialog dlgFile(TRUE, .txt, NULL,
OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT,
テキストファイル (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*|| );
if (dlgFile.DoModal() == IDOK){ //開くボタン押下時
//選択したファイル名(パス付き)取得 */
CString GetFileName = dlgFile.GetPathName();
}
else{ //キャンセルボタン押下時
//キャンセル時の処理
}

CFileDialogコンストラクタの5番目の引数がフィルタです。

CFileDialog dlg(
TRUE,
NULL,
NULL,
OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT,
text (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*||,
this
);

[ファイルの種類]に表示される説明|表示したいファイルの拡張子|
がひとかたまりで、上のように複数繋げる事もできます。

# 学校では「最後にもうひとつ | を付ける」って習ったけど
# 今とあるページで改めて調べてみたら付いてないや・・・どうなんだろ

被りましたね（汗

上記のソースでバッチリＯＫでした！！
おかげさまでたすかりました。
ひでろうさんnoeさんありがとうございました。

上記のソースでバッチリＯＫでした！！
おかげさまでたすかりました。
ひでろうさんnoeさんありがとうございました。