::PostMessage(エディットのHWND, EM_SETSEL, -1, 0);
でいかがでしょうか？

仕様と言えば、仕様です。

実際、ダイアログのリソースにエディットボックスを貼りつけただけの
アプリを起動して、エディットボックスに文字を入力後、
TABキーでフォーカス移動を繰り返して、エディットボックスに
フォーカスが戻ってくると全選択状態になります。

コーディングでその状態を強制的に変えることは可能でしょうが、
私的にはお勧めしません。

デファクトスタンダードだと考えます。(Windows2.x等、大昔はこうはならなかった)
さて、とは言うもののフォーカスが来たら全ての文字が選択されるというのが、
全てのエディットにふさわしいとは言い切れませんですね。

Editはフォーカスを獲得すると親のDLGに対してWM_COMMANDを使って報告してきます。
このときのHIWORD( wParam)がEN_SETFOCUSですね。
当然ですが、動作が定義されている以上、親DLGはこの報告を処理する権利があります。
その中にはEM_SETSELの行使も含まれると考えます。

さて、EM_SETSELですが、Postで動作するとは書いてありません。
SendMessage()を使ってください。
当然ですが、当該のEditからEN_SETFOCUSの報告を受けたタイミングですね。

EDITがWM_GETDLGCODEでDLGC_HASSETSELを返し、
結果、ダイアログが選択する、というのが正しいようです。

根拠 : DLGC_HASSETSELをマスクすると動作は変わる

いろいろ考えた結果、仕様ということなので
このままで行くことにしました。
hiroさん、bunさん、仲澤＠失業者さん、ロマさん
どうもありがとうございました。

> コーディングでその状態を強制的に変えることは可能でしょうが、
> 私的にはお勧めしません。
WM_KEYUP/WM_KEYDOWNでエディットボックスで使うすべてのキーに対して
フォーカス/選択範囲の設定等を行なったことがあります。
結構大変でしたね。
顧客の要望は
　　携帯端末・タッチパネルの様にカーソルキーで自由にエディット
　できるようにしてほしい
でしたね。

質問者が解決としているのでいいのですが・・・

> さて、EM_SETSELですが、Postで動作するとは書いてありません。
> SendMessage()を使ってください。

普通に使えますし、私も使っています。
EM_SETSELはPostMessageではないと期待した動作にならない時があります。

http://rodents.googlecode.com/svn-history/r12/trunk/src/main/listview.cpp
の749行目にも、must be Postとのコメントがあります。

Vista、7のExplorerで、ファイル名変更時に拡張子以外を選択しているEditも
PostMessageでEM_SETSELを投げて実現できます。

>EM_SETSELはPostMessageではないと期待した動作にならない時があります。

おおっそうでしたか。
自分はマニュアルにある通りSendMessageでしか使ってませんです。
それで、問題がおきたことありません。

ちなみに、提示のページのEditはListCtrlが所有しているEditですね。
このコードも色々と苦労しているようですね。LVN_BEGINLABELEDIT時は
Editがまだ完全に初期化されていないようなので、できないことが
結構あるようです。それで、PostMessageになっているのかもしれません。
このEdit、あまり手を加えなければそれなりに動くんですけど、
色々と問題を抱えていたので、結局今は外部から供給したEditを使用する
ようにしてますです。当時の苦労が思い出されますねぇ(vv;)。