windowsx.h の例えば、HANDLE_WM_CREATEの部分を見ると、

/* BOOL Cls_OnCreate(HWND hwnd, LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) */
#define HANDLE_WM_CREATE(hwnd, wParam, lParam, fn) \

というように、コメントに関数プロトタイプが書いてあります。

HANDLE_MSG( ウィンドウハンドル, ウィンドウメッセージ番号, 自分で定義した関数の
名前 );

#「Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｗｉｎｄｏｗｓ」ですか？

間違えました。マクロの説明じゃなくハンドラの説明でした。
dairygoodsさんのコメントが正しいです。

ご指摘ありがとうございます

Windowsx.hを見てみましたが

１．　#define HANDLE_WM_CREATE(hwnd, wParam, lParam, fn) \
((fn)((hwnd), (LPCREATESTRUCT)(lParam)) ? 0L : (LRESULT)-1L)

２．　#define HANDLE_WM_COMMAND(hwnd, wParam, lParam, fn) \
((fn)((hwnd), (int)(LOWORD(wParam)), (HWND)(lParam), (UINT)HIWORD(wParam)),
0L)

１． OnCreate(HWND,LPCREATESTRUCT)
　　・\ の意味
　　・？後のFALSE TRUE の意味
　が分かりません　
２． OnCommand(HWND,Control ID,lParam,Notification code)
　　ということでしょうか？

「\」は、マクロ定義がここで終わりじゃなくて次の行にも続きます、という意味です。
「?」は、実は「a ? b : c」という形式で、aが真ならばbを、aが偽ならばcを実行（ま
たは解釈）するという「三項演算子」の一部です。

WM_CREATE return 0 or -1 --->BOOL OnCreate()
WM_COMMAND return 0 --->void OnCommand()

ということで、メッセージ WM_...のreturn値から、
　クラッカー　On..でもreturn値のあるなしが決まるということでしょうか

ほぼ、納得しました
ご指摘いただいた方、ありがとうございました