極小の自作モードレスダイアログを作り、
そのダイアログの上にモーダルプロパティシートを表示してみては
いかがでしょう。

下記のサイトで同じような質問に私が回答したものがあります。
参考にしてみてください。

http://forums.belution.com/ja/vc/000/054/49s.shtml

ご回答ありがとうございます。

TADさんのやり方でうまくいきました。ありがとうございました。

このやり方でうまくいったのですが、OnAplly()をオーバーライドたんですが、
プロパティシートが消えません。

DestroyWindow()をしてもうまくいきません。
よろしくお願いします。

OnApply()をオーバーライドしたということは、CPropertyPageクラス上ですよね。
プロパティページの親ウィンドウがプロパティシートになっていますので、
GetParent()->DestroyWindow();
で、プロパティシートを消せると思います。

>OnApply()をオーバーライドしたということは、CPropertyPageクラス上ですよね。
>プロパティページの親ウィンドウがプロパティシートになっていますので、
>GetParent()->DestroyWindow();
>で、プロパティシートを消せると思います。

OnApplyまたはOnOKをオーバーライドしたんですが、メッセージが送られてきていないよ
うです。

なぜでしょうか？ご教授お願いします。

追記：

CPropertyPageにOnApplyまたはOnOKをオーバーライドしたんですが
どうしてでしょうか？

こちらでもやってみたのですが、OnApply は問題なく呼び出されました。

本当に OnApply、OnOK は呼び出されませんか？
ブレークポイントを置いて確認してみてください。
MFC のソースをインストールしているのでしたら、
CPropertyPage::OnApply にもブレークポイントを置いてみてください。

また、OnSetActive など、その他の仮想関数なども呼び出されるか確認してみてください。