CSubDlgの構築子か何かでCMainDlgのインスタンスへのポインタやリファレンスを渡しておけば，
CSubDlg::OnOKでCMainDlgのインスタンスを扱えます。
ex)
class CMainDlg;
class CSubDlg : public CDialog {
CMainDlg & MainDlg_;

public:
CSubDlg (CMainDlg &);
};

// 実装
CSubDlg::CSubDlg (CMainDlg & MainDlg) : CDialog(), MainDlg_(MainDlg)
{
/* ... */
}

// 利用
CSubDlg Dlg(*this); // thisはCMainDlg * const
Dlg.DoModal();

> すごい初歩的な質問だと思いますが、

この言葉は不要です。
「初歩的だと思うなら自分で調べろ」という言葉が返ってくる元になります。

こちらでいろいろな方法が挙がっています。
http://rararahp.cool.ne.jp/cgi-bin/lng/vc/vclng.cgi?print+200211/02110036.txt

ただ、この場合、CSubDlg::OnOK()からCMainDlgの変数に設定するのではなく、
CMainDlgの方が、CSubDlgのメンバ変数を取って来る方が簡単だと思いますが。

　CSubDlg Dlg;
　if (Dlg.DoModal()==IDOK) {
m_data = Dlg.m_data;
}

YuOさま
ありがとうございます。できました。
が、この部分の意味が理解できていないので、ご教授いただけると幸いです。
CSubDlg::CSubDlg (CMainDlg & MainDlg) : CDialog(), MainDlg_(MainDlg)

dairygoodsさま
過去ログにあったんですね。ありがとうございます。
現在メンバ変数で取ってくる方法でやっていて、あとAppクラスに持つのというのも
考えましたができれば違うやり方が知りたかったんです。
言葉が足りませんでしたね。例がダイアログだったからいけなかったですかね。
普通のクラスの間での参照の仕方も合わせて知りたかったので。。。

クラスだからと妙にむずかしく考えていましたが、ようは関数のポインタ渡しと
同じコト、ということなのでしょうか。

横レス失礼

＞CSubDlg::CSubDlg (CMainDlg & MainDlg) : CDialog(), MainDlg_(MainDlg)

CSubDlg　のコンストラクタで、
明示的に　CDialog　のコンストラクタを呼び、MainDlg_　を　MainDlgで初期化する。
という意味。

「コンストラクタ初期化子」とか「初期化リスト」とかいいます。

PAI さま
ありがとうございました。「初期化リスト」なんか聞いた(見た)ことあります。
その辺で検索かけて、もうちょっと自分で調べてみます。