たぶんですが、プリンタのデバイスコンテキストにはSelectClipRgn()がうまく
効かないのではないでしょうか。
試しに、OnDraw()内でオフライン描画した後、PrintDCにBitBltしたら、うまく
いきました。
もし、意味が分からなかったら連絡ください。
サンプルコードを載せます。

ちなみに、デフォルトのMFCの実装では、OnDraw()はOnPrint()からも呼ばれま
すので、OnPrint()のオーバーライドは不要ですよ。
画面とプリンタで出力サイズが違って困る場合は、
CDC::SetMapMode()
で画面とプリンタの出力サイズを同じにします。

bunさん回答ありがとうございます。
OnPrintを削除し、OnDrawを下のようにしてみました。

void CHogeView::OnDraw(CDC* pDC)
{
CHogeDoc* pDoc = GetDocument();
ASSERT_VALID(pDoc);
// TODO: この場所にネイティブ データ用の描画コードを追加します。
CRect rcClient;
rcClient.SetRect(0, 0, 200, 200);

CDC dc;
dc.CreateCompatibleDC(pDC);
int nDc = dc.SaveDC();

CBitmap bitmap;
bitmap.CreateCompatibleBitmap(pDC, rcClient.Width(), rcClient.Height());

dc.SelectObject(&bitmap);
dc.Rectangle(rcClient);

CRect rcClip = rcClient;
rcClip.DeflateRect(30, 30, 30, 30);

CRgn rgnClip;
rgnClip.CreateRectRgnIndirect(rcClip);

dc.SelectClipRgn(&rgnClip);
dc.MoveTo(rcClient.TopLeft());
dc.LineTo(rcClient.BottomRight());
dc.SelectClipRgn(NULL);
rgnClip.DeleteObject();

if (pDC->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CPreviewDC)))
{
/////////////////////////////////////////////////
// ここにpDC->SetMapModeを記述？
/////////////////////////////////////////////////
}

pDC->BitBlt(rcClient.left, rcClient.top, rcClient.Width(), rcClient.Height
(), &dc, 0, 0, SRCCOPY);

dc.RestoreDC(nDc);

dc.DeleteDC();
bitmap.DeleteObject();
}

画面への描画は変更前と変わらずで来ましたが、印刷の際の
> 画面とプリンタで出力サイズが違って困る場合は、
> CDC::SetMapMode()
> で画面とプリンタの出力サイズを同じにします。
というところがよく分かりません。
申し訳ないのですが詳しく教えていただけませんでしょうか。

>if(pDC->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CPreviewDC)))
RUNTIME_CLASSはあまり使わないほうがいいです。
こちらを使ってみたらどうですか。
pDC->IsPrinting()

>> 画面とプリンタで出力サイズが違って困る場合は、
>> CDC::SetMapMode()
>> で画面とプリンタの出力サイズを同じにします。
> というところがよく分かりません。

MSDNの「SCRIBBLE」 を参考にしてみたらいいとおもいます。
「MSDN CD」にあります

ここまでのやりとりからして、ヒントだけ教えれば、あとは分かりそうですね。

デバイスコンテキストにはマッピングモードというのがあって、その設定値によ
って、どのように線が引かれるかが変わるのです。

マッピングモードの指定を省略した場合は、MM_TEXTになります。
これが、ほえほえむーさんのよくご存じの座標系であり、たとえば、
> dc.LineTo(0, 0);
> dc.LineTo(20, 20);
としたとき、MM_TEXTなら 左上から右に20ドット、下に20ドット先に線が引かれ
ます。問題なのは純粋に１ドットの点であることです。
画面とプリンタでは、通常、プリンタの方が解像度が高いので、プリンタの方は
出力結果が小さくなってしまうのです。
（なお、MSDNではドットのことを[デバイス ピクセル]と呼んでいます）

そこで、たとえば、
dc.SetMapMode(MM_LOMETRIC);
とします。
すると、以降の描画はドットとは無関係に 0.1mm 単位という物理的な単位での描
画になります。つまり、先ほどの例である
> dc.LineTo(0, 0);
> dc.LineTo(20, 20);
なら、画面だろうがプリンタだろうが、
0.1mm × 20 = 2.0mm 右側
0.1mm × 20 = 2.0mm 上側
に向かって線が引かれます。
解像度の高いプリンタであればあるほどドット数は増えますが、物理的なサイズ
は一定なわけです。これが WYSIWYG(What You See Is What You Get)と呼ばれる
ものになります。

ここで注意すべきは、Y軸の方向が変わることです。
MM_TEXT以外の座標系は、全てY軸のプラス方向が上側(数学座標系)であることで
す。そのため、
dc.SetMapMode(MM_LOMETRIC);
だけを行うと、原点(0, 0)のデフォルト位置は左上ですので、見えている画面は
第四象限(Ｙ軸がマイナス値)になってしまいます。これだと扱いづらいので、原
点位置を移動するのが、
CDC::SetViewPortOrg()
です。

最後にもう一つ知っておくべきキーワードが、[論理単位]です。
CDC::MoveTo(), CDC::LineTo()
などのCDCクラスのメンバのMSDNを参照すると、[論理x座標]とか[論理y座標]な
どと書かれています。
[論理～]と書かれているのが、上記の説明のように、マッピングモードによって
実際のスケールが変わる座標系です。

それに対して、
CWnd::GetClientRect()
などのようなCDCクラス以外のメンバはマッピングモードの影響を受けません。
つまり、常に MM_TEXT であるかのように動作します。
マッピングモードに依存する座標系 ： 論理座標系
マッピングモードに依存しない座標系 ： デバイス座標系
これでは、座標系がバラバラですので、困ってしまいます。

そこで、相互の座標系を変換するのが、以下のメンバです。
CDC::DPtoLP() ： デバイス座標系 → 論理座標系
CDC::LPtoDP() ： 論理座標系 → デバイス座標系

これだけの情報があれば、おそらくMSDNを読みとけるものと思います。

そうそう、
上記の説明通りなので、通常はOnDraw()内で、OnPaint()から呼ばれたか、
OnPrint()から呼ばれたかを意識する必要はありませんが、

何らかの理由で、どうしてもそれを知りたい場合は、
CDC::IsPrinting()
で分かります。

リージョンの座標は通常論理単位ですが、クリッピングリージョンとして
使用するときだけデバイス単位として解釈されます。ご注意ください。

印刷プレビュー時は、MFC内部で特殊な座標マッピングが行われているため、
クリッピングリージョンをそのまま使おうとするとうまく行きません。
(座標マッピングとは何か、については↑のbunさんの投稿を参照してください)

私も過去にこの罠にはまったことがあります。

詳しくは以下のURLを参照してください。
http://support.microsoft.com/kb/402004/ja