開発環境について毎回必ず書いてください。
貴方の以前の書き込みを読んだ人だけが見るとは限りませんし、
読んだ事がある人でも前の書き込みの内容を覚えているとは
限りませんので。

WinMainと書いてあるので多分、MFC無しのWin32のアプリでは
と思いますけれど、今書かれている内容では何とも言えないと思います。
問題のタスクトレイへのアイコン表示用のコードと言うのを
ここに公開した方が良いと思います。

PATIOさん書き込みありがとうございます。

環境は
OS WINXP
BCC WIN32 SDK で作成しております。

タスクトレイのアイコン表示の関数は

#define MYTRAY_MESSAGE (WM_APP + 1)
NOTIFYICONDATA ni;

WinMainでMyInitNotifyIcon関数を呼び出しており
MyInitNotifyIcon関数は

int MyInitNotifyIcon(HWND hWnd)
{
memset(&ni, 0, sizeof(NOTIFYICONDATA));

ni.cbSize = sizeof(NOTIFYICONDATA);
ni.hWnd 　= hWnd;
ni.uID 　= 0;
ni.uFlags = NIF_ICON | NIF_MESSAGE | NIF_TIP;
ni.hIcon = (HICON)LoadImage(hInst, MYICON, IMAGE_ICON, 0, 0, 0);
ni.uCallbackMessage = MYTRAY_MESSAGE;
strcpy(ni.szTip, 　　);
Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, &ni);
return 0;
}

となっています。

そして　WINMAINには

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPreInst,
LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
{
HWND hWnd;
MSG msg;
WNDCLASS myProg;
hInst = hInstance;

HINSTANCE hMyInstance = hInstance;
if (!hPreInst) {
myProg.style =0;
myProg.lpfnWndProc =WndProc;
myProg.cbClsExtra =0;
myProg.cbWndExtra =0;
myProg.hInstance =hMyInstance;
myProg.hIcon =NULL;
myProg.hCursor =NULL;
myProg.hbrBackground =(HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
myProg.lpszMenuName =NULL;
myProg.lpszClassName =szClassNme;
if (!RegisterClass(&myProg))
return FALSE;
}
hWnd = CreateWindowEx(WS_EX_TOOLWINDOW,
szClassNme,
プログラミング,
WS_OVERLAPPEDWINDOW,
CW_USEDEFAULT,
CW_USEDEFAULT,
CW_USEDEFAULT,
CW_USEDEFAULT,
NULL,
NULL,
hMyInstance,
NULL);

MyInitNotifyIcon(hWnd);　//タスクトレイのアイコン表示
return 0;
}

となっています。長くなってすみません。

メッセージループがないようですが。

メッセージループがなければ、そのまま待機することもなく
プログラムは終了しますけど。

今はアイコンメニューしかないのですがプロシージャは

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch (msg) {
　　　　case MYTRAY_MESSAGE:
　if(wParam == ID_MYTRAY)　　　　　//アイコンメニュー
　　　　　　　　　{
　switch(lParam)
　{
case WM_RBUTTONDOWN:
MakeTrayMenu(hWnd);
break;

default:
return(DefWindowProc(hWnd,msg,wParam,lParam));
　}
　}

　break;

　case WM_COMMAND:
　　switch(LOWORD(wParam))
{
case IDM_OUT: //アイコンでのメニュー　（表示）
DialogBox(hInst, MYDLG, hWnd, (DLGPROC)MyDlgProc);
break;

case IDM_END:　//　プログラムの終了
Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, &ni);
DestroyWindow(hWnd);
break;
}

break;

case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
break;

default:
return(DefWindowProc(hWnd, msg, wParam, lParam));
}

return (0L);
}

このようになってます。

？
>メッセージループがない
↓
WinMainにwhile文がないよってことを言っているのですけれども。

Blueさんありがとうございました。解決できました。
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
追加するとできました。

皆様ありがとうございました。