＞CWavePlayDlg::OnStop() ＜以前のスレッドより
を、終了処理に加えればよいのでは?

遅くなりました。たばささんの言ってる事は終了項目をつけてユーザー側に音を中断できるようにしてあげると
いうことでしょうか？とりあえず終了処理は作成したのですが、やはりいきなり×を押されてしまうと
音がとんでしまいます。たとえば×を押したときにおこる作業の部分にウェブをストップさせるプログラムを
書いておきたいのですがそれは可能でしょうか？

>終了項目をつけてユーザー側に音を中断できるようにしてあげる
違います。
プログラム自身の終了処理で、OnStop() を呼ぶという意味です。
しなければいけない理由は、デバイスのクローズが自動的にはされないため。確か。

...でしたが、訂正。
CWavePlayDlgクラスのデストラクタでOnStop()を呼ぶようにするほうが、すっきり。
こうすると
プログラムの終了時にデストラクタが自動的に呼ばれる＝OnStop()が処理される。
なので、このばあい、プログラムの終了処理のとこは、いじる必要なし。
ようするに、クラスのデストラクタには、必要な終了処理をすべて含める。

MFCは使ってないので、詳しくは分かりません。OnDestroy()でしたっけ?
プログラムの終了時に何が起きるか、流れを調べるといいと思います。

全然見当違いの解釈してしまってすいませんでした(^_^;)なんか恥ずかしいです…
ホント勉強不足ですいません…それで、ＯｎＳｔｏｐを書く場所についてですが
CWavePlayDlgのクラス内に書いた方がいいというこのなのでしょうか？デストラクタの意味がわからなくて…
後、たばささんはいじる必要ないと言っていましたが、その終了部分というのはどこにあるのでしょう？一応
知っておきたいので…

＞デストラクタの意味がわからなくて…
てことは、まずC++基本から勉強しよう。本とか、 http://www.kumei.ne.jp/c_lang/ 　とか。
でないと、多分、進めません。
＞終了部分
MFCを使うか使わないかで、書きかたが違います。

デストラクタは、こんな感じ。
CWavePlayDlg::~CWavePlayDlg()
{
OnStop() ; //CWavePlayDlg::OnStop()を呼ぶ。
}