ヘルプを読む事をお勧めします

ヘルプの内容では意味わからないんですよ。
難しいこと書いたあげく手順が載ってないんですよ。

> ヘルプの内容では意味わからないんですよ。
> 難しいこと書いたあげく手順が載ってないんですよ。

折角、このような場があるのですから、
どこまで理解できて、どの部分が理解できないのかを質問すると
かららさんのためにもなるかと。。。

(でしゃばった発言かもしれませんが...すみません(_ _)
折角、理解を深める場があるのに、
もったいないなぁと思い、発言させてもらいました。)

以下、手順です。
と言っても、VC.NETでの開発経験は0で、
とおりすがりさんがおっしゃったように、
ヘルプを見ながら考えてみました。

★の箇所は、私の頭で考えていった流れだと思ってください。

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1.リソースビューにて、ダイアログを挿入。
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2.挿入したダイアログのクラスを追加する。
　★基本クラスはCDialog！　　　　　　　　
　　↑ヘルプにCDialog::OnInitDialogと載っていたので。
　★.NETでCDialogを使ったことはないので、
　　　一体どんなクラスなのかなぁと思い、
　　　ヘルプで「CDialogのメンバ」を見てみた。
　　　「OnInitDialog」を発見！！　Σ(￣□￣ノ)ノ
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3.ソリューションエクスプローラにて、
　追加したクラスのソースファイルを開く。
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4.プロパティの「メッセージ」ではなくて、「オーバーライド」を開く。
　★2番で見たヘルプに「OnInitDialog」は「オーバーライド可能な関数」って
　　書いてあったため、見てみた。
　　　「OnInitDialog」　Σ(￣□￣ノ)ノ おぉ、発見！
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5.一覧の「OnInitDialog」で、「追加」を選択。
　★あ、できた！！（〃￣ー￣〃）ヤッタァ！
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とまぁ、こんな感じです。
動作確認はしてないので、これでよいのか、
他にも方法があるのかは分かりませんが。。。

一応、ご参考までに。

メイ様！！！
わかりやすい説明ありがとうございます。
４のオーバーライドが見つからず探してましたら
クラスビューのプロパティに発見しました。
ダイアログのプロパティと思ってました…orz
おかげさまで解決です。