なにが問題なのか理解できません。

マッチした箇所のポインタが得られたなら、それから文字列先頭のポインタを引けば
マッチした箇所が何文字目であったかわかりますけど。

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
std::basic_string<TCHAR> str(_T(Hello World!));
std::basic_string<TCHAR> strRep(_T(Kitty));
LPCTSTR pstr = str.c_str();

CAtlRegExp<> re;
CAtlREMatchContext<> mc;
CAtlREMatchContext<>::MatchGroup mg;

if (re.Parse(_T({W[^!]*})) != REPARSE_ERROR_OK)
return 1;
if (!re.Match(pstr, &mc) || mc.m_uNumGroups == 0)
return 1;
mc.GetMatch(0, &mg);

str.replace(mg.szStart - pstr, mg.szEnd - mg.szStart, strRep);

_putts(str.c_str());

return 0;
}

＃いまだにVC++6.0がメインなので CAtlRegExp なんて初めて知りました。
＃便利そうですね。

マッチした箇所のポインタから、文字列先頭のポインタを引いて
何番目か調べることができました。
ありがとうございます。

話が少しずれますが、
今現在、altさんがやられているように置換にCStringを使用しているのですが、
置換用のクラスはないのでしょうか？
もう少し簡単にできる方法があるのか調査中です。

> 今現在、altさんがやられているように置換にCStringを使用しているのですが、
> 置換用のクラスはないのでしょうか？

std::stirng ではダメなの? なぜ?

boost::regex_replace()