書き忘れましたが、
ロードしようとしたのはDllRegisterServerです。

こんな感じです。

typedef HRESULT (__stdcall *PDllRegisterServer)(void);
PDllRegisterServer pDllRegisterServer;
HINSTANCE hLib;
BOOL bResult = FALSE;

hLib = LoadLibrary(str);
if(hLib) {
pDllRegisterServer = (PDllRegisterServer)GetProcAddress
(hLib, DllRegisterServer);
if(pDllRegisterServer) {
if((pDllRegisterServer)() == S_OK)
bResult = TRUE;
}
FreeLibrary(hLib);
if(!bResult){
AfxMessageBox(_T(失敗！),MB_OK|MB_ICONHAND,0);
return FALSE;

}
}else{
TCHAR sss[100];
int k = (int)::GetLastError();
_stprintf(sss,_T(%d),k);
AfxMessageBox(sss);
AfxMessageBox(_T(失敗！),MB_OK|MB_ICONHAND,0);
return FALSE;
}

よろしくお願いします、

Dependency Walker で調べてみればいい。
運がよければすぐ原因が判るでしょう。

ＡＴＬプロジェクトで作成する時にDLLをリンクしていれば、
当然、ATLを使おうとする時にそのDLLもロードしようとするでしょうから
ある意味、ちっとも変な話では無いと思います。
で、実際にはプロジェクトに特に指定していなくてもリンクされる物もあるでしょうし、
そのDLL内で何かの関数かクラスを使用する為にDLLをリンクするようになっていれば、
そのDLLが無いと動かない事になります。

超初心者さんが言われているように問題のDLLをDependency Walkerで調べて
見たほうが良いと思います。
特に動かないと言うME上でやってみれば、足りないDLLが直ぐにわかるのではないでしょ
うか。

Dependency Walkerでみてみました。
足らないＤＬＬをおいてみましたが、結果は同じでした。

そこで、プロジェクトのプロパティを見てみると、
ＡＴＬの「ＡＴＬに動的にリンク」となっていたので、
「ＡＴＬに静的にリンク」に変更してビルドしてみたところ、
相変わらず、LoadLibraryでＮＵＬＬはかりますが、
GetLastErrorで0がかえるようになりました。

ＷＩＮＭＥマシンはＯＳ標準以外のソフトはほとんど入れていなかった
ので、動的にロードすべきＤＬＬがなかったように推測します。

しかし、０は「この操作を正しく終了しました。」という意味ですが、
正しく終了したのに、なぜＮＵＬＬがかえってくる（ＥＬＳＥに入る）のでしょうか？

ちなみに、ＷＩＮ２０００でも、ＷＩＮＭＥと同じ結果が返って
きました。このマシンはＯＳ標準以外のソフトは全く入っていません。

最初に書き忘れましたが、ＸＰのマシンにはVC7.0が入っています。

アドバイスを頂きたいです。
よろしくお願いします。

GetLastErrorはOSが捕らえる事ができるエラーなら捕まえられると思いますが、
OSレベルではなくてそのライブラリの内部エラーが原因で失敗しているなら
捉えられない状況も出てくると思います。
なのでGetLastErrorの結果が０でもロードに失敗する場面はあるのでは
ないでしょうか。
あと、ファイルとしては存在していてもバージョン違いで動作がうまく行かない
と言う事も考えられるのではないでしょうか。

とりあえず、解決しました。
ＡＴＬのウイザートで雛形を作るときに、「ＣＯＭ＋１．０のサポート」
にチェックしため、ＣＯＭ＋対応のアプリになっていたようです。
ＣＯＭ＋ってなに？っていうレベルですけど、
とりあえず今回は関係がないので、チェックを外して雛形を作成したところ
ＷＩＮ２０００でも、ＭＥでも正常に動きました。
ＣＯＭ＋についても勉強したいですが、当面は置いておこうと思います。

ありがとうございました。