文字列１\r\n文字列２
としてください。
\nだけでもいいとは思いますが。

\r　→　Chr(13)
\n　→　Chr(10)

に対応します。
詳しくは「改行コード」「エスケープコード」などのキーワードで調べてください。

＃ひとつアドバイス。
こういう場合は検索エンジン、過去ログで調べるように心がけましょう。
質問する際の最低限のマナーです。
ここの過去ログで「MessageBox 改行」と検索しても見つからないようですが、
http://www.google.com/
で検索すると約200件ヒットします。

ＣｄＳさんつまらない質問なのに答えてくださってありがとうございました。
ちょっと面倒ですが、バッファに変数と\r\nをstrcatして使っています。
どうもありがとうございました。

CString kakunin = 以下の情報で実行します。\r\n[OK]をクリックすると処理を開始します。;
char　　 crlf[3]=\r\n;
char strArryA[1024];

memset(strArryA,'\0',sizeof(strArryA));
strcpy(strArryA,kakunin);
strcat(strArryA,crlf);
strcat(strArryA,koumoku1);
strcat(strArryA,hensuu1);
strcat(strArryA,crlf);
strcat(strArryA,koumoku2);
strcat(strArryA,hensuu2);
kakunin = strArryA;
MessageBox(kakunin,情報の確認, MB_OKCANCEL | MB_ICONQUESTION)

もう見てないかも知れませんが...。

人それぞれだと思いますが、

CString csText;
csText.Format(以下の情報で実行します。\r\n[OK]をクリックすると処理を開始します。\r\n%s%s\r\n%s%s,
koumoku1, hensuu1, koumoku2, hensuu2);
MessageBox(csText, ....);

とするほうがスマートでしょう。
char*型ならsprintfを使います。

少なくとも
kakunin = strArryA;
はあまり意味のないことをしています。
MessageBox(strArryA, ....);
で済みます。