何をしたいのかよく分かりません
音で何かを開始したり終了したりすることはできますが？

それはどうやるんでしょうか？

MessageBeep()の事かな？

「あるコマンドに来た時」の質問は無視ですか？

はっきり言って質問の意味が不明なんです。
メッセージボックスが出る時の音をだしたいのかと思って書いたのですが
質問の意図と違うようですね。

メッセージボックスのコマンドって何ですか？
そりゃ、メッセージボックスにもウィンドウプロシージャあるだろうから
ボタン押したときにWM_COMMAND出てるだろうけど、これの事？

Y / N / CってことはMB_YESNOCANCELの事でしょうけど、これ以外の音の反応で待つ
とはどういう事でしょう？
もしかして音声入力の事？

もっと詳しく質問の意図を示して下さい。

ＪＢさんへ
　　　お世話になっております
　　　音声による反応について、次のような結果を体験しました
　１．MessageBeep() は、非常に反応が遅い
　２．MCIコントロールは、MessageBeep()よりは早いけど、リアルタイムに反応させるには
　　　遅い
　３．ある現象に対して音声で反応させるには
　　　　１/２０秒位の音声ファイル（メモリ上に）を作成しておいて
　　　　waveOutWrite() で発音させる
　４．現象によって、音声を変える時は
　　　　WAVEFORM 構造体に 現象によって振動数などを変えた音声ファイルを作成する
　　　　waveOutWrite() で発音させる

　　いろいろ試してみた結果、ほぼリアルタイムと感じる程度に反応させることができます
　　それがどの程度かは、ホームページ上のソフトで確かめてみてください
　　（申し訳ありません）

　　質問内容がよく理解できませんが
　　MessageBoxと同じようなDialogBoxと、ボタンを作成し、そのボタンで３，４のような
　　ことをすればできると思います

一つ、忘れました
音に反応させるには
メモリ上に自分で用意したバッファー（1/２０秒分くらい）に音をとりこんでおき
それを元にいろいろな反応をさせれば良いと思います
waveIn 関連の命令を使います