UNICODEなら、以下のどちらかで自動変換されます。

<１．ユニコード指定の場合>
wchar_t cbuf[100];
swprintf_s(cbuf, 99, _T(%02X), 0xCDA);
pDC->TextOut(10, 50, cbuf);

<２．マルチバイト/ユニコード自動変換の場合>
TCHAR cbuf[100];
_stprintf_s(cbuf, 99, _T(%02X), 0x1FA);
pDC->TextOut(10, 10, cbuf);

char や "文字列は、マルチバイト文字列です。
さらに、sprintf_s() はマルチバイト文字列用です。

ユニコード文字列では、
wchar_t や L"文字列になります。
その場合、sprintf_s()ではなく、swprintf_s()を使用します。

さらに、双方を自動変換するのが、
TCHAR や _T(")文字列になります。
その場合、sprintf_s()ではなく、_stprintf_s()を使用します。

訂正です(^^;)

UNICODEなら、以下のどちらかで自動変換されます。

<１．ユニコード指定の場合>
wchar_t cbuf[100];
swprintf_s(cbuf, 99, L%02X, data);
pDC->TextOut(10, 10, cbuf);

<２．マルチバイト/ユニコード自動変換の場合>
TCHAR cbuf[100];
_stprintf_s(cbuf, 99, _T(%02X), data);
pDC->TextOut(10, 10, cbuf);

char や "文字列は、マルチバイト文字列です。
さらに、sprintf_s() はマルチバイト文字列用です。

ユニコード文字列では、
wchar_t や L"文字列になります。
その場合、sprintf_s()ではなく、swprintf_s()を使用します。

さらに、双方を自動変換するのが、
TCHAR や _T(")文字列になります。
その場合、sprintf_s()ではなく、_stprintf_s()を使用します。

>pDC->TextOut(10, 10, cbuf);
pDC->TextOut(10, 10, CString(cbuf));
はできない？

bunさんがおっしゃる通り、CStringやMFCのクラスを使うのであれば、
TCHAR対応したコードにしたほうが良いでしょう。
マルチバイト→Unicodeの変換もせずにすむわけですし。

ちなみに、CStringクラスにはFormatメソッドがありますので、

>char cbuf[100];
>CString buf;
>sprintf_s(cbuf, 99, %02X, data);
>buf = cbuf;
>pDC->TextOut(10, 10, buf);
は
CString buf;
buf.Format(_T(%02X), data);
pDC->TextOut(10, 10, buf);
で終わり。

bun様、Blue様
ご丁寧なご指導ありがとうございました。
以前VC++6.0でプログラム書いた時は確かUNICODEの問題でつまずくことは無かったよう
に思っています。VC++2008でやって、いきなりコンパイラに叱られ、すごく焦って質問
させて頂きました。
ありがとうございました。

参考までに...
VC++6.0まで AppWizardのデフォルト：マルチバイト
VC++.NET以降 AppWizardのデフォルト：ユニコード
なので、普通にやってるだけで今回の問題に直面します。

なお、WindowsXP以降(および従来のWinNT)はOS自体が、
ユニコードで動作してるらしいです。

なので、アプリケーションもユニコードで実装した方が、
OS内部での文字コード変換を省略できる分だけ、
アプリケーションの動作が高速になる模様。

bun様
そうなのですか　UNICODEで実装するようにこれからはしたいと思います。