WM_COPYDATAでのデータ転送は、文字列を前提としているわけではありません。
転送するデータのサイズが何バイトなのかを設定するメンバがCOPYDATASTRUCTにあります。
その設定をきちんと行っていますか？

cbDataには、転送データサイズをセットしております。 cdData = 16;
lpDataには、１６バイトの以下のバイナリデータが入っております。
{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0,12,13,14,15 };

//受信側は以下のコードです。
OnCopyData(CWnd* pWnd, COPYDATASTRUCT* pCopyDataStruct)

(CString)m_str = CString((LPCTSTR)pCopyDataStruct->lpData);
int i;
char moji[32];
CString msr;

strncpy(moji,m_str,16);
m_str = "
for(i=0;i<16;i++){
msr.Format(_T(%d ),moji[i]);
m_str = m_str + msr;
}

以上のコードで、m_str の文字型を表示すると、
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 となってしまします。
もちろん、送信側で11バイト目のデータを（0->11)に変更すると問題ありません。
何がいけないのでしょうか？　
宜しくお願い致します。

送られてくるデータが\0でターミネートされていると期待できないのですから
CStringでは受けられないのではないでしょうか？

sugarさんがいわれているように

送信側でcds.cbDataを指定して、受信側ではそのバイト数分だけ
char型のバッファで受信すれば良いのでは？

sugerさん、Bunさん、ご指摘ありがとうございます。
私も、CString型では、無理があるのではないかと、以下のコードで受けようとしたのですが、
どうしてもコンパイルエラーになってしまいます。

char moji[32];
moji = pCopyDataStruct->lpData;

エラー内容：'void *' から 'char[32]' に変換することが出来ません。

色々、キャストしてみたりしたのですがうまくいきません。
どうぞ、宜しくお願いします。

char *p = (char*)pCopyDataStruct->lpData;

for (int i = 0; i < pCopyDataStruct->cbData; i++) {
moji[i] = *(p + i);
}

さっと書いたのでバグっていたらゴメンナサイ。
これでどーでしょ。

sugerさん、Bunさん、色々とありがとうございました。
おかげ様で、バイナリデータをうまく送受信できるようになりました。
また、宜しくお願いいたします。

memcpy を使うといいです。

kazumaさん、ありがとうございます。
そうですネ。　memcopy の手もありました。
使用してみます。
自分も、皆さんの質問に答えられる位のテクを
早く身に付けたいと思っています。
それまで、宜しくお願いします。