AfxBeginThread()が返すのはCWinThread*ですよ
これで解決できるかな？

WaitForSingleObjectの戻りを確認すれば、
状況がするにわかるはずです。

CWinThread::m_hThreadを使えば、
WaitForSingleObjectはOKなのかしら？（やったことない）

CWinThread* test = AfxBeginThread(ThreadTest,(LPVOID)1,THREAD_PRIORITY_NORMAL);
WaitForSingleObject(test->m_hThread,INFINITE);
AfxMessageBox(aaa);

有難うございます！
解決できました！

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CWinThread* test = AfxBeginThread(ThreadTest,(LPVOID)1,THREAD_PRIORITY_NORMAL);
WaitForSingleObject(test->m_hThread,INFINITE);
AfxMessageBox(aaa);
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AfxBeginThreadで生成したインスタンスは、スレッド終了時に自爆(delete this)されますよ
ね。
ということは、AfxBeginThread呼び出し後、すぐにスレッドが終了した場合、
WaitForSingleObject実行前の中で
delete thisが呼ばてtestが指し示すインスタンスが削除されることもありえるはずです。
ということはtestが指し示す先は不定になって、
WaitForSingleObjectに渡すはずのtest->m_hThreadの値も不定、なんてこともあるはずで
す。
（もっとも実際にこの現象を起こすのは難しいとは思います。）

というわけでこのコードは安全が保証できなさそうな気がするのですが、いかがでしょうか。
あまり気にしないで良いものなんですかねー

参考までに安全そうに思っているコードを書いておきます。
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CWinThread* test = AfxBeginThread(ThreadTest,(LPVOID)1,THREAD_PRIORITY_NORMAL,
0, CREATE_SUSPENDED);
test->m_bAutoDelete = FALSE;
test->ResumeThread();
WaitForSingleObject(test->m_hThread,INFINITE);
delete test;
AfxMessageBox(aaa);
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いや回りくどいコードで・・・。