WM_QUERYENDSESSIONを調べてみてください。
常駐プログラムでこのメッセージを監視し、お望みのプログラムを起動すればいいということで
す。
プログラムの起動はCreateProcess, ShellExecute(Ex)などを調べてください。

＃MFCを使っているかどうかなどの環境は書きましょう。
というか「使用上の注意」を読みましょう。

ありがとうございました。
おかげ様で、当該プログラムが走っている時は、この方法でＷｉｎｄｏｗｓが終わる直前に、
ある機能が走ったのは確認出来たんですが、これは、あくまでプログラムが走っていないとダメ
ですよね。Ｗｉｎｄｏｗｓの立ちあがりで走らせたい時にスタートメニューに登録するが如くに
どこかに、”Ｗｉｎｄｏｗｓの最終章においてだけ、当該プログラムが走って！”と言うように
登録は出来ないのでしょうか？

でないと、そのプログラムは始終立ち上げていないといけません。

> Ｗｉｎｄｏｗｓの立ちあがりで走らせたい時にスタートメニューに登録するが如くに
> どこかに、”Ｗｉｎｄｏｗｓの最終章においてだけ、当該プログラムが走って！”と言うよう
に
> 登録は出来ないのでしょうか？

できません。

> でないと、そのプログラムは始終立ち上げていないといけません。

そうですね。でも基本的に終了処理中にプログラムを起動できたとしても
Windows終了処理の妨害するか、正しく起動できないか、動作途中に
シャットダウンするかでしょう。
終了処理中に新しくEXEを起動することはWindows仕様に反すると考えられます。

ありがとうございました。

ところで、ＮＥＴＷＯＲＫを使って、ＶＣ＋＋６のプログラムをコモンライブラリーに
インストールしたんですが、その後、セットアップした以外のパソコンからＭＳＤＮを
インストール（完全）しようとしたんですが、ファイルが見つかりません。
再インストールを”と言うことではねられました。
何度やっても同じです。
どうすればいいでしょうか？

↑別件は別スレッドで。