まず間違いなく、PATHが通っていません。
通っているなら、java, javac は動くはず。

返答ありがとうございます。今もってまだなにもできてません。
PATHをとおすことにやっていることは・・・

①コントロールパネルからシステムを開く。
②「システムのプロパティ」の詳細設定を選択し、環境変数をクリック。
③「環境変数」のシステム環境変数のPATHのところに「;C:\j2sdk1.4.1\bin」と追加。

と、本に書いているとおりにやっているのですがまったくだめです。
ちなみにjavaを入力すると・・・

C:\>java
Usage: java [-options] class [args...]
(to execute a class)
or java -jar [-options] jarfile [args...]
(to execute a jar file)

where options include:
-client to select the client VM
-server to select the server VM
-hotspot is a synonym for the client VM [deprecated]
The default VM is client.

-cp -classpath <directories and zip/jar files separated by ;>
set search path for application classes and resources
-D<name>=<value>
set a system property
-verbose[:class|gc|jni]
enable verbose output
-version print product version and exit
-showversion print product version and continue
-? -help print this help message
-X print help on non-standard options
-ea[:<packagename>...|:<classname>]
-enableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
enable assertions
-da[:<packagename>...|:<classname>]
-disableassertions[:<packagename>...|:<classname>]
disable assertions
-esa | -enablesystemassertions
enable system assertions
-dsa | -disablesystemassertions
disable system assertions

とでてきました。これからなにかわかるのでしょうか？
OSはXPのHOME EDITIONです。

pathは通ったみたいですね。ならばjavacも動くはず。

// Hello.java
class Hello {
public static void main(String[] arg) {
System.out.println(Hello, java);
}
}

なんてなコードを用意し、

javac Hello.java

すれば、Hello.class が生成されるはず。
# ここでコケたなら、インストールに失敗しています。

java Hello

すると、 Hello, java がプリントされます。

1. 環境変数PATHに C:\j2sdk1.4.1\bin が含まれていることを確認。
2. C:\j2sdk1.4.1\bin に javac.exe が存在することを確認。
3. インストール・ディレクトリが C:\j2sdk1.4.1 であることを確認。

やっぱりだめです（~ ~;）

1. 環境変数PATHに C:\j2sdk1.4.1\bin が含まれていることを確認。
　　確認しました。

2. C:\j2sdk1.4.1\bin に javac.exe が存在することを確認。
　　確認しました。binフォルダの中にありました。

3. インストール・ディレクトリが C:\j2sdk1.4.1 であることを確認。
　　これも確認できました。

気になるのは、環境変数って”システム環境変数”と”ユーザー環境変数”があるので
すが、”システム環境変数”のとこのPATHに”C:\j2sdk1.4.1\bin ”を追加で良いいの
ですよね？
javaと打つとちゃんと表示されるのにjavacはPATHが通っていないって、そんことあるの
ですか？インストールが失敗ってどういうことでしょうか？心配になってもう一度SDKを
ダウンロードし、インストールしましたがだめでした・・・
どうか助けてください。お願いします。

あり得ない...

コマンドラインから
C:\j2sdk1.4.1\bin\javac Hello.java

でもダメですか? OKならば、やっぱりPATHの設定がおかしい。

なんと解決しました！
駄目だったのはどうやら”C:\j2sdk1.4.1\bin ”と言う記入でした。これを”
j2sdk1.4.1_02\bin ”としたところjavacでちゃんと表示されました。”_02”が抜けて
いたのでした。どうも本当にすいませんでしたｍ（_　_）ｍ
επιστημηさん僕のたんなる記入ミスに付き合っていただき申し訳ありませんでした・・
システム的には問題ないので考えてくださっても答えがでるわけありませんでした。
本当にご迷惑おかけしました。
あ～これで僕もJAVAが勉強できるぞ！

...とほほー