WM_CLOSE → CWnd::OnClose() でしょうか。

いちいちMSDNを調べるまでもなく、class wizardのメッセージマップを開いてメッセージ
のリストをひとつひとつ選択してみると、下に簡単な説明が出てくるので「これだっ!!」
と思うメッセージが見つかったら迷わず関数を追加してしまいましょう。

CWinApp::ExitInstance かもしれませんし、
CWnd::OnDestroy、CWnd::OnNcDestroy かもしれません。
いろいろありますねぇ。

一般的には CWnd::OnClose か CWinApp::ExitInstance を使いますケド。

tibさん！レスありがとうございます。
教えていただいたヒントを元にテストを行ってみました。
[作成するアプリケーションの種類]がダイアログベースのときは、
終了する前にWM_CLOSEの処理に入ったのですが、
[作成するアプリケーションの種類]がMDIで[基本クラス]がCFormView
の時は、WM_CLOSEの実行がされませんでした。
現在、作成しているプログラムは
[作成するアプリケーションの種類]：MDI
[基本クラス]：CFormView
なので、今回WM_CLOSEで問題を解決することが難しいのかもしれません。
教えていただきありがとうございました。
おかげさまで、WM_CLOSEの問題でずっとつまづいている状況から抜け出せました。

とりあえずこれからは、（少なくとも）
システムメニューの×ボタンを押したときに、ダイアログ終了の
確認メッセージを出せるようにしないといけないので、
その方法について調べてみます。

tibさん、シャノンさんできました！！ありがとうございました。
詳細は、この次に書きこみます。

クラスウィザードに出てくる
C×××ViewのクラスにOnClose関数を作成していました。
この場合、OnClose関数の実行すらできませんでしたが、
MainFrmクラスにOnClose関数と処理を追加したところ
ダイアログが消滅する前に、処理を実行することができました。
親切に教えていただいたお陰で問題を解決することができました。
まだ、VCのクラスの意味がわかっていないので今後、それを良く考えながら
テストしていくように注意します。レスをしていただいたtibさん、シャノンさん
本当にありがとうございました。