ランタイムライブラリの設定で補足します。

ランタイムライブラリの設定を変えてみたのですが、
同様に実行エラーになったり、ビルドエラーになったりで
うまくいきません。

＜コンパイルが通らないもの＞
(1)「マルチスレッド デバッグ (/MTd)」
error D8016 : コマンド ライン オプション '/MTd' と '/clr:pure' は
同時に指定できません
(2) 「マルチスレッド (/MT)」
error D8016 : コマンド ライン オプション '/MT' と '/clr:pure' は
同時に指定できません

＜前述の実行エラーになってしまうもの＞
(3) 「マルチスレッド デバッグ DLL (/MDd)」
(4) 「マルチスレッド DLL (/MD)」

原因は分かりませんが、Windows フォームアプリなら、System::Threading::Thread を
使うべきでは無いでしょうか。

Delegateやらを使って下記対応しよとしたのですが、
起動されたスレッド終了まで呼出側に処理がもどらないものしか作れて
いません。Delegateで、平行に処理させる方法をどなたかご教授願えない
　でしょうか。

＜コード＞

●メインスレッド
//戻り値とパラメータのあるDelegate（スレッド名+Delegateとした）
delegate DWORD Thread1Delegate(LPVOID lpV);

Thread1Delegate^ hp = gcnew Thread1Delegate(Thread1);
//別スレッド Thread1起動 ↓ 呼出側が止まってしまうコード
hp->Invoke((LPVOID)NULL);

●後から起動するスレッド
DWORD __clrcall Thread1( LPVOID lpV )
{
while(TRUE)
{
System::Threading::Thread::Sleep(1000); //一時テスト1秒ウエイト
System::Diagnostics::Debug::WriteLine( スレッド処理中 );
}
}

> Windows フォームアプリなら、System::Threading::Thread を
> 使うべきでは無いでしょうか。

シャノンさん、アドバイスありがとうございます。
こちらは、使い方調べている最中です。

ネットで探してて多分、BeginInvoke()で非同期になるのかもと思い
試したが、下記失敗してしまいました。

> //別スレッド Thread1起動 ↓ 呼出側が止まってしまうコード
> hp->Invoke((LPVOID)NULL);

ここを、
System::AsyncCallback ^ objCallbackFunc = nullptr;
hp->BeginInvoke((LPVOID)NULL, objCallbackFunc, NULL); //<--★
に変えたら、★箇所ステップ実行時に下記のエラーが出てしまいました。

＜実行エラーメッセージ＞
System.Runtime.Remoting.RemotingException' のハンドルされていない例外が
mscorlib.dll で発生しました。
追加情報: Pointer 型をリモート呼び出しで渡すことはできません。

それはちょっと違う。
CreateThread に代わるコードは、ここの使用例を参考にしてください。

http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/system.threading.thread(VS.80).aspx

シャノンさんありがとうございます。

> CreateThread に代わるコードは、ここの使用例を参考にしてください。
> http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/system.threading.thread(VS.80).aspx

これで、戻り値無し(void)かつ引数無し(void)に変更したら、動作しました。

戻り値有り、引数有りの場合は、調査中。

> 戻り値有り、引数有りの場合は、調査中。

VC++ 2005 ならば、Thread クラスのコンストラクタの別形式を使うことで可能です。
詳しくは MSDN ライブラリを参照してください。

CreateThread()失敗原因はわからなかったのですが、
_beginthreadex()にして、プロジェクトの構成プロパティの
設定をいじっていたら（どの項目が効いたのか？ですが）
動作しました。

hwThread1 = (HANDLE)_beginthreadex(
NULL,
0,
Thread1,
NULL, //引数データ無し
0,
&dwThread1Id );

>> 戻り値有り、引数有りの場合は、調査中。
>
>VC++ 2005 ならば、Thread クラスのコンストラクタの別形式を使うことで可能です。
>詳しくは MSDN ライブラリを参照してください。

ご教授ありがとうございます。
この辺りまだ知識がないので、C++のクラス、コンストラクタ基礎から要勉強レベル
なので、まだ試せてません。