WM_IME_COMPOSITION だったかな。
フリガナの取得で検索すれば、確定した文字列のフリガナを取得するサンプルが見つか
ります。
ImmGetCompositionString の引数を変えれば、確定した文字列そのものも取得できま
す。

ご指導ありがとうございます。さっそく、ＶＣ＋＋でコールバック関数を定義しようと
しましたが、WM_IME_COMPOSITION　というメッセージがありません。このような場合、
どうやってソース中にコールバック関数を定義すればよろしいのでしょうか？ＶＣの使
い方みたいな質問になってすみません。例を挙げて説明していただけるとありがたいで
す。

まず、imm32.h を include します。WM_IME_COMPOSITION はここで定義されています。

VC++ のウィザードは、すべてのメッセージに対応しているわけではありません。
対応していないメッセージは、手動でハンドラを書かねばなりません。
方法は MSDN で ON_MESSAGE を調べれば載っているのですが…以下サンプル。

1.　ハンドラを追加したいクラスのヘッダファイルに、以下の行を追加します。

　　　afx_msg LRESULT OnImeComposition( WPARAM wParam, LPARAM lParam );

2.　ハンドラを追加したいクラスのソースファイルの BEGIN_MESSAGE_MAP と
　　END_MESSAGE_MAP の間に、以下の行を追加します。

　　　ON_MESSAGE( WM_IME_COMPOSITION, OnImeComposition );

3.　ハンドラを追加したいクラスのソースファイルに、OnImeComposition 関数の
　　本体を書いて出来上がり。

詳細な回答ありがとうございました。おかげさまで、ＩＭＥ入力文字列を取得できるよ
うになりました。
ただ、このコールバック関数を定義したことにより、実行時にＩＭＥ入力すると、入力
文字の２文字目以降（「あいう」と入力した場合の「いう」の文字）が画面に表示され
ないという現象になってしまいました。
試しに、コールバック関数の中身を空にしても同様の現象が起きます。
ただ、ウィンドウを再表示させるような操作をしたら、ちゃんと２文字目以降の文字列
が表示されます。
これはいったいどういうことなのでしょうか？もしご存知でしたらご教授願います。

コールバック関数でもともとの処理を呼び出していますか？

普通は、ハンドラの最後で、
return Default();
とすれば良いと思います。

>コールバック関数でもともとの処理を呼び出していますか？
>
これはどういう意味なのでしょうか？
コールバック関数の最後で、コールバックを定義していなかった場合の隠れている処理
を実行させるという意味なのでしょうか？　たとえば、ダイアログのＯＫボタンを押し
たときに呼ばれるように定義した、OnOk()の最後でCDialog::OnOK();というステップが
あるのと同じ意味なのでしょうか？
すみません、もう少し詳しく説明していただけるとありがたいです。無知ですみませ
ん。

すみません。前発言の「Wakyu」は「satokazuhisa」の間違いですm(__)m

> たとえば、ダイアログのＯＫボタンを押し
> たときに呼ばれるように定義した、OnOk()の最後でCDialog::OnOK();というステップが
> あるのと同じ意味なのでしょうか？

同じ意味です。
ただし、今回はMFCサポート外のメッセージですので、
CDialog::OnImeComposition()といったものはありません。

みなさま、いろいろ助言ありがとうございました。